국민銀…올 21억 예산 포함, 내년 확대

바젤III 관련, 금융감독당국의 규제가 2014년부터 본격 시행될 것으로 예측되면서 금융권 움직임도 분주해지고 있다.

아울러 기존 바젤II 시스템 개선 요구 등 리스크 관련 시스템이 올 4분기와 내년 상반기를 거쳐 본격 개편될 것으로 예상된다.

3일 업계에 따르면 우리은행이 빠르면 이달 중 시장리스크 개편을 위한 제안요청서 발송을 준비중이고, 국민은행이 올해 확보한 예산 21억을 확대해 내년 본격 투자를 예고중이다.

우리은행은 시장리스크 시스템 중 ‘히스토리컬 VaR(Value at Risk)’ 산출을 위한 새로운 패키지 선정에 나설 예정이다.

VaR은 ‘발생가능한 최대손실금액’이라는 의미로, 바젤위원회가 권고하는 바젤III 규정과 밀접한 관련을 맺고 있다.

지난 2007년, 글로벌 금융위기 이후 바젤위원회는 금융회사의 불필요한 외연 확장을 통제하고 금융회사가 보유한 각종 동산, 부동산을 빠르게 유동화시킬 수 있는 방안을 마련, 시행토록 권고 중이다.

이에 더해 2012년 5월 3일 바젤위원회는 트레이딩계정의 근본적 재검토(Fundamental Review of Trading Book)안을 내놓고 ‘시장리스크 자기자본산출체계’를 재개편하는 규제안을 발표했다.

즉, 은행이 보유한 ‘진짜 자기 돈’과 고객돈을 구분, 이 돈의 흐름이 외부 충격에 의해 어떻게 은행에 영향을 미치는지를 사전에 점검하고, 예상되는 위험에 선제적으로 대응하도록 한다는 의미다.

우리은행은 이 규제의 근본적 대응방안이 시장리스크 VaR 산출 시스템 개선과 더불어 상시 ‘최대손실 가능 금액’ 산출이 필요하다고 보고, 시뮬레이션 VaR 산출 구조도 마련한다는 계획이다.

강기남 차장은 “현재 사용중인 모형이 달라 새로운 시장리스크 구축이 필요한 시점”이라며 “현재, 은행 내부 심의중에 있고, 빠르면 11월 제안요청서를 발송할 예정”이라고 밝혔다.

이에 앞서, 우리은행은 2012년 상반기 SAS코리아, 리스크와치 등 기업을 대상으로 1차례 PoC를 실시했고, 지난 10월 SAS, 리스크와치, 썬가드, 리스크 메트릭스 등 4개사 솔루션을 대상으로 설명회도 가졌다.

국민은행은 올해 바젤III 도입에 대비해 재무기획부 주관 ‘자산부채종합관리(ALM) 리스크 관리시스템 재구축’ 사업에 약 21억의 예산을 편성한 바 있다.

아울러 리스크 담당 부서에서는 RAROC(Risk Adjusted Return on Capital) 도입에 3억을 편성, 바젤II 보강 및 바젤III에 대응을 준비해 왔다.

은행 관계자는 “바젤III가 도입될 경우, 1~2개 부서가 대응해야 하는 경우는 없다”며 “이들 예산을 확장, 오는 2014년 은행이 전면적인 바젤III 대응 체계를 마련한다는 계획”이라고 설명했다.

◆보험, 증권도 ‘꿈틀’ = 국내 보험사의 경우 시장리스크 시스템 구축 후 10여년 이상이 경과했다는 점 때문에 최근 개선요구가 거세지는 상황이다.

과거 주요 리스크 측정지표로 고려되지 않았던 보험사 시장리스크에 대해, 최근 감독원 승인기준을 충족하기 위한 준비에 한창이라고 업계는 전했다.

‘자본시장 통합업무’를 통해 지급결제 업무에 나서고 있는 증권사의 경우도, 시장리스크 대응이 절실한 상황으로, 이미 일부 증권사는 대응을 마쳤고 2014년 이후 중소형 증권사 대응이 본격화 될 것으로 예측된다.

다만, 이들 증권사는 은행권 움직임을 예의 주시하는 분위기라고 업계는 덧붙였다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net