SAS코리아(대표 조성식)가 기존 바젤II 관련 인프라 및 데이터를 활용하면서 유동성 관리 등 바젤III 요건에 대응할 수 있는 통합 플랫폼을 제안했다.

8일 방한한 SAS 본사 앨런 러셀(Allan Russell) 유럽-중동-아태지역 리스크 매니지먼트 액셀런스 센터장<사진>은 “규제는 늘어나고, 조직화 돼 있지 않은 데이터가 늘어나면서, 바젤II 개선과 당면한 바젤III 대응이 절실해지고 있다”고 전했다.

이어 “현재 운영 중인 리스크 매니지먼트 포 뱅킹 등 리스크 시스템의 리뉴얼이 필요하고, 유동성 관리시스템 구축이 필요한데, 과거에는 성능이나 통합 플랫폼 부재로 이 난제에 대응하지 못했다”고 강조했다.

러셀 센터장은 “SAS의 고도화된 통합 리스크 관리 솔루션과 성능을 극대화하는 SAS 하이퍼포먼스 애널리틱스로 한국 금융회사는 글로벌 규제에 적극 대응할 수 있다”고 덧붙였다.

SAS의 전략은▲‘바젤II 리뉴얼’과 바젤III의 ‘유동성관리’를 ‘SAS 엔터프라이즈 리스크 매니지먼트(이하 통합 리스크 관리)’ 솔루션으로 해소하고 ▲규제 대응에 필요한 고성능 분석은 ‘SAS 하이 퍼포먼스 애널리틱스’로 정리할 수 있다.

러셀 센터장은 “기존 SAS ‘리스크 매니지먼트 포 뱅킹(Risk Mansgement for Banking)’을 고도화한 통합리스크 관리 솔루션은 신용리스크 관리(기업과 개인 모두에 적용), 신용 스코어링, 자산관리, 캐피탈 매니지먼트, 리스크 레귤레이션, 시장 리스크, 리스크 인프라스트럭처, 조인트 데이터 모델, 조인트 리포팅 모델 등을 제안한다”고 밝혔다. <그림 ‘SAS 통합 리스크 관리 솔루션 구조’ 참조>

▲ 그림 ‘SAS 통합 리스크 관리 솔루션 구조’

SAS 통합 리스크 관리 솔루션의 주요 기능은 ▲리스크 데이터 관리(사전 정의된 데이터 플로우가 적용된 데이터 모델 제공) ▲리스크 리포팅(SAS 스토어 프로세스 이용) ▲SAS 자산 및 채무관리(Asset and liability Management) ▲신용 및 시장리스크 ▲솔벤시 II ▲보험 심사 관리 ▲펌 와이드 리스크 등이다.

바젤III 대응의 핵심이 되는 ‘펌 와이드 리스크(Firm-Wide Risk)’는 유동성 관리 솔루션으로, 상관행렬 또는 한계 리스크 분포의 상관 접합 총계를 사용해 통합 리스크를 측정한다.

특히, 대차대조표 항목과 부외 거래 항목의 영향을 기준으로 전사 리스크 기반성과를 측정하는 특징을 갖고 있다.

사실상 바젤II 및 바젤III의 규제를 모두 지원하는 통합 제품으로 탄생한 것이다.

여기에 SAS는 모델 팩토리 기능을 지원하도록 구성했다. 규제가 변하고, 데이터 모델의 내용이 바뀔 때 마다 수작업에 의존하는게 아니라 SAS 본사에서 지원하는 ‘모델팩토리’ 기능을 쓸 수 있다.

얼마 전 출시한 ‘SAS 모델 매니저’와 함께 사용되는 ‘모델 팩토리’는 바젤II 및 바젤III 규제 내용을 반영해 다양한 데이터 모델링 유형을 탑재, 사용자가 손쉽게 데이터 프로세스에 적용토록 할 수 있다.

따라서, 외산 패키지 사용으로 글로벌 규제에 즉각 대응하는 장점을 누리면서, ‘유지보수’ 우려를 해소할 수 있을 것으로 예상된다.

러셀 센터장은 “각각의 리스크 모델을 반영한 ‘모델 팩토리’는 데이터모델링 라이프사이클의 생성 및 관리에 적합한 제품”이라고 설명했다.

◆복잡해진 규제, 빅데이터 구현으로 해소 = 바젤II, 바젤III, 솔벤시II, AML 등 규제가 늘어나면서 데이터를 추출하고, 생성하고, 관리해야 하는 대상도 복잡해 졌다.

과거 구축한 리스크 데이터웨어 하우스(RDW) 수와 방식도 크게 늘어난다.

SAS는 이같은 복잡성 해소를 위해 자사 통합리스크 관리 솔루션과 함께 ‘SAS 하이 퍼포먼스 애널리틱스’를 제안한다.

금융회사의 다양하고 복잡해진 데이터를 금융회사가 원하는 분석기법을 탑재, 수분안에 분석해내는 기술이 ‘SAS 하이퍼포먼스 애널리틱스’ 제품이다.

이 제품은 공유메모리 컴퓨팅 그리드를 사용, SAS 코드 및 분석 프로시저의 대규모 병렬 컴퓨팅을 지원한다.

이어 대용량 데이터를 인메모리로 이동시켜 스레드 분석 알고리즘을 적용, 배열된 데이터를 처리한다.

분석 전문가가 분석 데이터 준비, 모델생성, 배치 등 작업을 손쉽게 하고, 계량수, 요약 및 변수 레벨 데이터와 더불어 평균, 최소, 최대, 범위, 분산 및 집중의 측도 등 정보도 생성할 수 있다.

EMC 그린플럼 데이터베이스 어플라이언스 또는 테라데이타 데이터베이스 어플라이언스 13.1 버전에 탑재된다.

러셀 센터장은 “과거에는 컴퓨팅 자원의 성능 한계로 지원하지 못했던 인프라데이, 즉 하루내에 관련 데이터를 보고 싶어한다는 기업의 요구가 SAS 하이퍼포먼스 애널리틱스로 해소된다”며 “특히, 유동성 확보 및 스트레스 테스트 등 은행권의 당면한 규제 대응에 적합한 제품”이라고 설명했다.

그동안 바젤II, 바젤III 대응에 고민이던 금융권이 ‘SAS 통합리스크 솔루션’에 화색이 돌 것으로 보인다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net