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금융IT |
하나SK카드 ‘종합리스크 관리’ 나선다CRMS, ALM, RAPM 등 시스템 개발추진 |
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지난해 하나은행에서 분사한 하나SK카드(대표 이강태, www.hanaskcard.com)가 종합리스크 관리에 본격 나섰다.
하나SK 카드는 최근 주요 컨설팅 업체를 대상으로 ‘종합 RMS(Risk Management System) 구축’ 제안요청서를 발송하고 사업자 선정 작업에 들어갔다.
지난 8일 제안설명회에는 PwC, KPMG, 딜로이트 컨소시엄과 액센추어, AT커니 컨소시엄이 참가했다.
CRMS(Credit Risk Management System), ALM, RAPM(컨설팅 부문) 등 세 분야로 개발되는 이번 사업은 총 9개의 방향성을 가지고 있다.
하나SK 카드는 ▲바젤II에 근거한 자기자본 적정성 평가가 가능한 시스템 구축 ▲상품별 리스크 측정 방법론 도입을 통한 정교한 선실 예측 시스템 구현 ▲웹기반 리포팅 시스템 구축 ▲통합 운영 관리 및 모니터링 시스템 구축 ▲안정적이고 유연한 무장애 시스템 및 유지보수가 용이한 시스템 구축 ▲각종 보고서 산출 자동화로 업무 간소화 ▲현 EL 산출 프로젝트와 연속성을 유지하는 시스템 ▲위험을 고려한 수익성 분석 및 관리체계 구축 ▲자금수지 계획 및 운영의 정교화 등을 종합 RMS의 기본 방향으로 설정했다.
이에 따라 하나SK 카드 종합RMS 프로젝트는 크게 컨설팅 부문과 시스템 구축 부문 2단계로 나눠 실시된다.
컨설팅은 리스크 규정(regulation), 리스크 측정(measurement), 운영(management), 타깃 앤 모니터링(Target&Monitoring)으로 나뉜다.
리스크 규정은 바젤II 및 신용카드 리스크 관리 모범 규준 요건을 반영한 리스크 관련 규정, 지침의 정비 및 신설이 대상이다.
리스크 측정은 리스크 분류, 리스크 비율, 연도별(vintage)방식의 얘쌍 손실액(율) 측정, 크레딧 VaR 산출 및 산출값의 활용방안, 금리 VaR 산출 및 산출값의 활용, 유동성 비율, 유동성 GAP 산출 및 산출값의 활용방안, 신사업(할부채권, 리스 등) RC 추정 및 EL, UL 산출방안, 리스크 데이터 마트 구축에 필요한 업무요건 정의, PD, LGD, EAD 마트 구축을 위한 업무요건 정의, 지주사 GRMS 입력 데이터 생성을 위한 요건정의, 각종 모형 개발 관련 문서화 방안 등이 대상이다.
하나SK 카드 운영부문 컨설팅 대상은 UL/자기자본 기준 한도관리 및 한도초과시 포트폴리오 관리방안, EL, UL 기준 충당금 시뮬레이션을 위한 업무 정의, 정교한 자금수지 계획 설정 및 관리방안, 금리변동 등 시장변화에 따른 손익 시뮬레이션 방안 및 산출값의 완전성 확보방안, RAPM을 위한 평가지표 선정 방안 및 업무와의 연계방안, 리스크 기반 가격책정 방안, 통합 리스크 관리 방안 및 바젤II 요건 및 감독원 모범규준에 적합한 재무건전성 평가(Stress Test), what if 등 위기상황 분석 방안 등이다.
시스템 구축 부문은 이같은 컨설팅 산출물을 IT관점에서 구현하는 것이다.
한편 이번 사업은 주요 컨설팅 업체가 주사업자 자격을 갖고 SI인력 및 각종 솔루션, 하드웨어를 제공하는 방식으로 추진된다.
<김동기 기자>kdk@bikorea.net< 저작권자 © BI KOREA 무단전재 및 재배포금지 > |
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