SAS코리아(대표 주재영)는 21일 발표를 통해, 자사 리스크 정보 및 분석 툴 ‘크리스(KRIS, Kamakura Risk Information Services)에 대한 ‘30일 무료 체험 프로그램’을 마련했다고 전했다. 

이번 프로그램은 국내 금융, 투자사 및 리스크 분석 기관 등이 대상이다.

‘크리스’는 SAS가 2022년 인수한 리스크 관리 솔루션 기업 ‘가마쿠라(Kamakura Corporation)’의 정교한 분석 모델을 기반으로 기업의 부도 확률, 채권 분석, 신용 포트폴리오 관리, 거시지표 민감도 분석 등을 제공하는 리스크 데이터 및 분석 솔루션이다.

특히, 가용 데이터를 기반으로 부도율을 매일 분석해 정교한 리스크 예측율을 제공할 수 있는 것이 특징이다.

‘크리스’는 웹 인터페이스를 통해 제공되거나 FTP 방식의 데이터 서비스 형태로 공급된다.  

▲ SAS 리스크 정보 서비스(Kamakura Risk Information Services, KRIS) 내 신용 등급에 따른 부도 확률 데이터.(출처 : SAS 코리아 제공)

올해 초 전 세계 금융 시장에 큰 충격을 준 미국 실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank, 이하 SVB)의 부도 사태는 기업들이 데이터 분석에 기반한 선제적 예측과 대응 능력을 갖추는 것이 얼마나 중요한 지를 보여준 사례이다.

당시 대표적인 글로벌 신용평가사는 SVB의 파산이 임박한 상황에서도 투자 적격으로 보고했던 것과 달리, ‘크리스 시스템’은 SVB 부도 발생 5개월 전부터 SVB 채권에 대해 디폴트 리스크가 상승하고 있다고 경고한 것을 확인할 수 있다.

‘크리스’는 코스피(KOSPI)와 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장된 2200여 개 국내 기업을 비롯해 전 세계 75개국 42,000개 기업에 대한 리스크 조기경보 데이터를 제공하고 있다.

특히, 상장 및 비상장사의 부도율 예측, 거시경제 민감도 분석(부도 확률 시뮬레이션), 채권 분석, 현재 및 미래의 내재 신용 등급, 국가부도확률, 업종별 부도 확률 정보를 제공한다.

따라서 금융 규제기관, 헤지 펀드, 연기금 관리 기관, 자산 운영사, 은행 및 보험사의 투자 전략 수립과 리스크 관리 의사결정에 유용한 정보가 될 것으로 기대된다.  

가마쿠라 창업자 겸 회장을 역임했던 도날드 반 디벤터(Donald van Deventer) SAS 리스크 연구 및 정량 솔루션(Risk Research and Quantitative Solution) 부문 매니징 디렉터는 “최근 몇 년간 수천 페이지에 달하는 리스크 관련 규제가 발표되었는데 공통적으로 적용되는 리스크 규제 지침에는 모범 사례와는 달리 최소한의 요구조건만 포함된 경우가 많았다”라고 설명했다.

이어 그는 기존 신용등급 기반의 평가 시스템이 갖는 한계를 지적하며, “크리스는 모든 상장 기업들을 제한된 등급 체계로 분류하는 기존의 신용평가 모델에서 벗어나, 보다 다각적이고 역동적인 분석을 통해 기업의 신용 위험을 적극적으로 모니터링할 수 있다. 크리스와 기존의 리스크 관련 정보를 함께 활용하면 신용 리스크 관리 의사결정을 한층 개선할 수 있다”고 말했다. 

주재영 SAS코리아 대표는 “SAS는 크리스 부도 확률 예측 정보를 통해 국내 금융기관이 급변하는 시장 환경에서 선제적으로 리스크 요인을 파악하고 리스크를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 적극 지원할 것”이라며 “이를 위해 국내 금융회사 및 규제기관을 대상으로 실제 사용을 통해 효과를 직접 체험해 볼 수 있도록 KRIS 30일 무료 체험 프로그램을 한시적으로 운영한다”고 전했다. 

<김동기 기자>kdk@bikorea.net