세계가 경제 불확실성에 직면함에 따라, 최근의 금융서비스 회사들은 잠재적 위험을 재평가하고 미래의 변동성을 극복하기 위해 그들의 모델과 시스템을 재정비하고 있다.

무엇보다 지금 금융업계는 변화하는 규제 표준 및 조건에 효과적으로 대응할 수 있는 체계와 역량을 갖춰야 한다.

최첨단 신용 리스크 모델링 솔루션이 없다면 은행과 핀테크 기업은 소비자가 요구하는 일관된 고객 경험을 제공할 수 없을 것이다.

고객 경험의 원활한 제공을 위해서는 증가하는 각종 데이터 세트를 리스크 모델을 통해 빠르게 처리하고 고급 분석 기능을 공정하고 윤리적인 의사결정 프로세스에 통합해야 하는데 이는 그리 쉬운 일이 아니다.

국내 금융업계 관계자들도 최근 금리상승 및 인플레이션 등의 시장 불확실성이 상당 기간 지속되면, 작은 문제들도 점차적으로 축적돼 큰 리스크 요인으로 발전할 수 있다고 보고 있다.

특히, 금융리스크는 기존 감독 시스템에서 벗어난 새로운 채널로 발현되는 경우가 많기 때문에 모니터링 초점을 다변화하고 새롭게 나타날 수 있는 리스크를 선제적이고 정기적으로 관리하는 것이 필요하다고 평가한다.

이에 금융회사들도 변화하는 국내외 여건을 면밀히 점검하고 위기에 대비하기 위해 소비자 보호 및 리스크 관리를 강화해야 한다.

◆“금융권 변동성에 대응하는 SAS의 리스크 관리 솔루션 포트폴리오”

세계적인 분석 선두기업 SAS는 리스크 솔루션, 인공지능(AI), 레그테크 기술 및 모범 사례를 종합적으로 구현해 은행이나 보험사 같은 금융 서비스 기업이 장단기 전략을 균형있게 수립하고 재무 성과를 개선하며, 전사적으로 리스크 인식 문화를 조성할 수 있도록 지원하고 있다.

‘SAS 리스크 모델링(SAS Risk Modeling)’은 기관이 신용 리스크 모델을 개발하고 추적할 수 있도록 지원하는 엔드 투 엔드(end-to-end) 솔루션으로, SAS 바이야(Viya)의 통합 환경을 통해 모델의 전체 수명 주기를 관리할 수 있다.

이 ‘SAS 리스크 모델링’의 주요 차별점은 용이성, 자동화 및 설명 가능성을 꼽을 수 있다.

SAS가 제공하는 통합 생태계에서는 신용 의사결정과 세부 지표 그리고 규정을 준수하는 턴키 리스크 모델을 클릭 한 번에 자동으로 구현할 수 있다.

기업은 이를 통해 머신러닝에 기반한 투명한 의사결정으로 다양한 기술을 구현 및 적용할 수 있다.

▲ SAS 리스크 모델링(SAS Risk Modeling).(출처 : SAS코리아 제공)

금융회사들은 개시 증거금이 증가할 수 있기 때문에 잠재적 시장 변동성에 대비해 앞으로 늘어날 자본 요건을 예측해야 한다.

SAS의 새로운 바젤 IV(Basel IV) 구성을 사용해 고객은 규제 변화에 대비하고 신용 리스크 접근 방식을 시뮬레이션해 앞으로 발생할 수 있는 고비를 넘길 수 있다.

덧붙여 이번에 확장된 규제 자본을 위한 SAS 솔루션(SAS Solution for Regulatory Capital)을 통해 여러 지역에서 완벽한 규정 준수를 준비하고 자사의 신용 리스크 완화 전략을 최적화하는 동시에 법적 규제 범위 내에서 자본 요건을 줄일 수 있다.

IFRS 9를 위한 SAS 솔루션(SAS Solution for IFRS 9)은 은행이 기대신용손실을 모델링하고 워크플로우를 관리하며, 모델 개발에 필요한 데이터를 통합하고 검증할 수 있도록 지원한다.

실행 프로세스를 세분화해 세밀하게, 또는 개괄적으로 볼 수 있기 때문에 금융 기업은 완전한 투명성을 바탕으로 언제든지 감사에 대비할 수 있다.

이밖에도 IFRS 9을 위한 SAS 솔루션은 다양한 코드 언어를 사용해 빠르고 효율적으로 모델을 구현할 수 있는 간소화된 코딩 환경을 비롯해 가상 분석을 지원해 리스크 가시성을 개선하는 시뮬레이션 환경을 제공한다.

또한 대중적으로 이용할 수 있는 유연한 보고 기능을 적용해 직무나 부서를 불문하고 모든 사용자가 보고서를 빠르게 작성하고 자동화할 수 있다.

▲ IFRS9를 위한 SAS 솔루션(SAS Solution for IFRS 9).(출처 : SAS코리아 제공)

현재 미국, 유럽, 아시아 은행들이 SAS의 리스크 관리 솔루션을 도입해 리스크 모델링, 신용 스코어링 및 손실 예측에 소요되는 프로세싱 시간을 단축하고 있다.

일례로, 크로아티아 에르스테 은행(Erste Bank Croatia)은 ‘SAS 리스크 매니지먼트(SAS Risk Management)’를 도입해 대용량 데이터의 실시간 분석 및 일일 보고서를 위험 관리 부서에게 빠르고 안정적으로 제공함으로써 의사 결정 프로세스를 가속화할 수 있었다.

한편, SAS의 리스크 관리 솔루션은 그 우수성을 인정받아 리스크 관리 전문매체 ‘리스크닷넷(Risk.net)’의 주최로 엔터프라이즈, 운영 및 신용 리스크 기술 분야의 우수 기업을 선정하는 권위 있는 연례 시상식 ‘2022 리스크 기술 어워드(2022 Risk Technology Awards)’에서 다관왕의 영예를 안았다.

SAS는 ▲올해의 소비자 신용 모델링 소프트웨어 ▲올해의 규제 자본 산출 제품 ▲올해의 IFRS 9 엔터프라이즈 솔루션 부문 등 3개 부문에서 1위를 차지했다.

◆“SAS, 리스크 관리 기술 전문기업 ‘가마쿠라’ 인수로 리스크 솔루션 포트폴리오 강화”

SAS는 인수를 통해서도 리스크 솔루션 포트폴리오를 강화하고 영역별 특화 솔루션 분야에서 성장동력을 확보하기 위한 노력을 기울이고 있다.

지난 6월 SAS는 클라우드 지원 리스크 관리 플랫폼과 통합 솔루션에 대한 대규모 투자의 일환으로 하와이 호놀룰루 소재 리스크 관리 기술 전문기업 ‘가마쿠라(Kamakura Corporation)’를 인수했다.

가마쿠라는 비상장기업으로, 30년 이상 은행, 보험사, 자산운용사, 연금 기금 등 광범위한 금융 기관들이 다양한 유형의 금융 리스크를 관리할 수 있도록 전문 소프트웨어, 데이터 및 컨설팅을 제공해왔다.

SAS는 가마쿠라 인수를 통해 특히, 자산부채종합관리(ALM)와 관련해 차별화된 통합 리스크 솔루션 제품군을 제공하고, 다른 금융 서비스 산업 분야에도 필요한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

선구적인 비전과 정량적인 정확성으로 인정받고 있는 가마쿠라의 대표적인 리스크 관리 솔루션은 다음과 같다.

● 가마쿠라 리스크 매니저(Kamakura Risk Manager, KRM)는 ALM을 위한 가장 최첨단의 완전 통합형 리스크 관리 시스템 중 하나로, 트랜잭션 레벨 평가, 시뮬레이션, 스트레스 테스트 및 현금 흐름 분석을 제공한다.

● 가마쿠라 리스크 정보 서비스(Kamakura Risk Information Services, KRIS)는 클라우드 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 제품이다.

가마쿠라 자체 독점 모델을 기반으로 기업과 국가가 신용 스프레드를 예측하고 디폴트 확률을 계산하는 데 도움을 주는 신용 리스크 데이터 및 분석을 제공하는 구독 데이터 서비스이다.

이번 인수를 통해 SAS는 실제로 수 년이 걸릴 방대한 수준의 축적된 리스크 전문 역량을 확보하게 되었다는 점에서 주목할 만하다.

이승우 SAS코리아 대표는 “오늘날 급변하는 금융 환경과 규제에 대응하기 위해 데이터를 빠르고 정확하게 분석해 자본과 리스크를 효과적으로 관리하는 것이 더욱 중요해졌다. SAS는 금융 서비스 기업 고객들이 직면한 과제를 해결하기 위해 리스크 솔루션을 더욱 발전시키고자 다양한 노력을 기울이고 있다”며 “SAS가 수십 년간 쌓아온 리스크 관리 및 재무 솔루션의 전문역량을 바탕으로 국내 금융 기관의 규제 리스크 부담을 보다 잘 지원하고, 데이터 기반의 의사 결정을 촉진할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net