코로나19 시대, 금융사기 및 범죄시도가 지속적으로 증가한 가운데, 금융업계에서는 인공지능(AI) 및 머신러닝 등 신기술을 활용해 자금세탁방지(Anti-Money Laundering; AML) 등 규제 준수 프로세스를 강화하고 있는 것으로 나타났다.

SAS코리아(대표 이승우)는 글로벌 회계∙컨설팅 기업 KPMG 및 국제자금세탁방지전문가협회인 ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)와 공동으로 ‘위기를 통한 가속화: 자금세탁방지 규제 준수에 대한 AI 및 머신러닝 도입 현황’ 설문조사를 실시, 이같은 결과를 얻었다고 전했다. 

조사 결과에 따르면, 전체 응답자의 절반 이상(57%)은 AML 규제 준수 프로세스에 AI 및 머신러닝을 이미 도입해 시범 운영 중이거나, 향후 12~18개월 내 운영할 계획이라고 답했다.

또한 응답자의 33%가 코로나19 확산이 AI 및 머신러닝 기술 도입을 앞당겼다고 답했다.

▲ (출처 : SAS코리아 제공)

AI 및 머신러닝 기술 도입의 주요 목적에 대해서는 응답자의 40%가 규제당국 제출 문서의 품질 개선을, 38%는 오탐지 감소 및 이로 인한 운영 비용 절감을 꼽았다.

조민기 SAS코리아 이사는 “코로나19로 인해 소비자 행동이 급격하게 변화함에 따라, 많은 금융기관들은 현재 채택중인 규칙에 기반한 모니터링 전략이 행동에 기반한 의사결정 시스템에 비해 정확하거나 유연하지 않다는 것을 알게 됐다”며 “AI 및 머신러닝 기술은 시장 변화와 새로운 리스크에 지능적이고 역동적으로 대응할 수 있으며, 비즈니스 중단을 최소화하면서 기존 규제준수 프로그램에 신속하게 통합 가능한 이점이 있다. 따라서 조기에 기술을 적용한 기관은 증가하는 규제 요구사항을 충족하는 동시에 뛰어난 효율성을 경험하고 있다”고 강조했다.

영국, 미국 및 싱가포르 등의 규제당국에서도 자금세탁방지 규제 준수를 위해 AI 및 머신러닝 기반의 고급 분석 기술 활용을 장려하고 있는 것으로 나타났다.

이번 조사 응답자의 66%가 규제당국이 AI 및 머신러닝 기술 활용을 장려하고 있다고 답해, 기술 도입을 앞당긴 주요 요인으로 꼽혔다.

▲ (출처 : SAS코리아 제공)

송근섭 ACAMS 한국 대표는 “전 세계의 규제 당국은 금융기관이 사법기관에 제공하는 정보를 바탕으로 규제를 준수하려는 노력의 정도를 판단하고 있으며, 규제당국 및 금융기관은 금융 사기 범죄 시도를 막아낼 수 있도록 고급 분석 기술을 활용하는 데 속도를 내고 있다”고 말했다.

대형 금융회사 뿐만 아니라 소형 금융회사도 첨단 기술 도입에 적극적이다.

자산 규모 1조 1000억원(약 10억 달러) 이하의 16%가 자금세탁방지를 위한 AI 도입에 앞장서는 업계 리더로 스스로를 인식하고 있는 것으로 조사됐다.

톰 키건(Tom Keegan) KPMG 미국 금융 범죄 및 법의학 기술 서비스 책임 및 솔루션 리더는 “이처럼 소형 금융회사가 스스로를 업계 리더로 여긴다는 것은 소규모 조직이 고급 분석 기술을 이용할 수 없을 것이라는 틀에 박힌 통념을 깨는 것”이라며 “금융기관의 규모와 상관없이 동일한 규제를 적용하고 있는 만큼 이러한 금융기관이 늘어나는 것은 굉장히 중요하다”고 말했다. 

이를 반영하 듯, 국내 여러 시중은행 및 공공기관은 SAS의 AI 와 머신러닝 기반의 AML 및 무역기반 자금세탁(TBML) 솔루션을 활용해 국내외 지점과 법인에서 발생할 수 있는 다양한 자금세탁 및 제재 대상을 적발하고 있다. 

즉, 자금세탁 발생을 최소화하기 위한 모니터링 방식을 개선하는 등 ‘레그테크(RegTech)’를 적극 활용하고 있다. 

우리은행은 SAS 솔루션을 기반으로 글로벌 통합 AML 시스템을 구축하고 이를 싱가포르, 시드니, 런던, 두바이 등 해외 9개국 11개 지점에 도입했다.

특히, 우리은행은 국외지점에 안티(Anti)-TBML와 무역거래 위험평가(Risk Assessment, RA) 기능 및 AML 분석 기능을 도입해서 국외 지점의 위험 요소 관리, 현황 점검 및 분석 통합 기능을 보유한 국외 AML 포털을 통해 국내 본점에서 이를 관리하고 있다.

농협은행 또한 SAS AML 솔루션을 국외지점 및 법인의 표준 AML 솔루션으로 선정하고 국내 최초로 국외지점을 위한 AML 표준화 작업에 착수했으며, 2019년 하노이 지점에 제재/요주의 인물 여부 확인, 고객위험평가, 거래 모니터링, AML 분석 시스템을 구축한 바 있다. 

한편, SAS는 올해 글로벌 시장조사기관 포레스터 리서치가 발표한 `포레스터 웨이브: 2021년 3분기 엔터프라이즈 사기 방지 관리 부문’ 보고서에서 리더로 선정된 바 있다.

‘SAS 사기 방지 시스템(SAS Fraud Management)’과 ‘SAS 비주얼 인베스티게이터(SAS Visual Investigator)’를 포함한 ‘SAS 엔터프라이즈 사기 방지 관리 솔루션 스위트’는 머신러닝 모델 생성, 머신러닝 모델 설명 가능성(explainability)과 거버넌스 평가 항목에서 최고점을 획득했으며, 규칙 기반 리스크 스코어링, 경보, 리포팅, 조사 분석, 세그먼트 및 행동 프로파일링 등 기타 14개 항목에서도 높은 평가를 받았다.  

<김동기 기자>kdk@bikorea.net