지난 2017년부터 인공지능 투자를 진행해 온 신한금융그룹(회장 조용병)이 막바지 개발에 앞서 인공지능 활용과 관련된 운용전략을 엿보이며, 업계 관심을 끌고 있다. 

신한금융그룹이 자본시장 업무에 인공지능 접목을 추진한 배경은, 해외 사례 등에서 우수한 수익률을 보였기 때문. 

예를 들어, 2010년부터 인공지능을 활용한 유레카 헤지펀드 지표의 수익율은 전통적인 금융시장 분석가(quant) 및 기존 헤지펀드 지표의 수익율보다 높은 것으로 나타났다. <그림1 ‘해지펀드 트렌드 분석’ 참조>

▲ 그림1 ‘해지펀드 트렌드 분석’(출처 : IBM 제안내용 일부 발췌)

24일 신한금융그룹과 업계에 따르면, 최근 ‘인공지능을 활용한 자본시장 경쟁력 강화 프로젝트’가 완료 단계에 들어감에 따라, 자회사 설립을 구체화할 것으로 알려졌다. 

이 인공지능 자회사 설립은 현재 진행형이다. 또 ‘인공지능을 활용한 자본시장 경쟁력 강화 프로젝트’는 미완성이지만, 실거래 테스트를 준비 중이다. 

신한금융그룹은 실거래 테스트를 통해 ‘자본시장 업무의 인공지능’ 완성도를 높인다는 계획이다. 

이를 위해 신한금융그룹은 100억원 규모 펀드도 마련했다. 

즉, 실거래를 통한 수익률 추이 등 인공지능의 진짜 운영능력 판단이 필요한데, 현재 운용중인 고객돈을 이용할 수는 없기 때문에 신한금융그룹이 자체 100억원 규모 펀드를 조성한 것으로 풀이된다. 

신한금융그룹은 이 펀드를 운용한 후 그 결과를 놓고 자회사의 방향성을 정한다는 계획이다. 

100억원 자산운용 펀드의 운용은 약 1~2년간 지속될 것으로 보이지만, 자회사 설립도 병행하고 있어, ‘자회사 설립에 필요한 자본금’ 규모 등은 향후 약 3~5개월 안에 결정될 것으로 예측된다. 

업계 한 관계자는 “100억 자본금 그대로 설립 자본금이 될 수도 있고, 10~20억 규모가 될 수도 있다. 이는 향후 3~5개월간 투자 수익률이 그 향방을 가늠하게 될 것”이라고 전했다. 

실거래 투자 수익률이 저조한데, 자회사 자본금 규모를 확대할 이유가 없다는 뜻으로 해석된다. 

‘자회사 설립 병행’도 추진하고 있다는 점에서, 당장은 수익률이 저조해도 인공지능 기반 자본시장 운용 전략을 포기하지는 않을 것이라는 신한금융그룹 의지가 엿보인다.

이같은 전략 배경에는, 인공지능 성격이 ‘지속적으로 운용하면서 데이터를 축적해야 하는 알고리즘’을 갖고 있고, ‘대외 사업 추진’이라는 부수 효과도 기대하고 있기 때문이다. 

‘인공지능 기반 자본시장 투자자문사’ 역할이 될 이 회사는, 설립 후 구체적인 실거래 데이터를 놓고 대외 시장에도 진출할 것으로 보인다. 

자본시장 업무에 ‘인공지능 기반 분석 서비스’를 원하는 업체에게 일종의 수수료 기반 계약을 맺고 ‘인공지능 기반 자본시장 분석 서비스’를 제공할 것으로 보인다. 

◆‘인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트’란, = 자본시장 업무에 인공지능을 접목하는 신한금융그룹 ‘인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트’는 지난 2017년 연말, 한국IBM과 계약을 통해 추진됐다. 

애초 2017년 RFP 배포 당시에는 글로벌 자본 시장에 대한 ▲분석 알고리즘 개발 ▲자본시장 상품에 대한 평가 알고리즘 개발 및 고도화 ▲인공지능(인지, 딥러닝 등) 핵심기술 사용 및 내재화 ▲인공지능왓슨 브랜드의 전략적 활용안 도출 ▲정형·비정형 빅데이터 DB 구축 등이 대상이었다. 

IBM과 계약 후 이 사업은 사업명이 ‘인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트’로 바뀌면서, ▲글로벌 마켓정보 수집 ▲비정형 이벤트 분석 ▲글로벌 마켓 전망 및 상품 추천 ▲시각화 등 4개 분야에서 추진됐다. <그림2 ‘신한금융지주 인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트 범위’ 참조>

▲ 그림2 '신한금융지주 인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트 범위-1’(출처 : IBM 제안내용 일부 발췌)

▲ 그림2 '신한금융지주 인공지능 기반 글로벌 마켓·상품센싱 프로젝트 범위’-2(출처 : IBM 제안내용 일부 발췌)

약 12개월 프로젝트가 예상됐고, 지난해 연말 및 올초 경영진 보고를 통해 향후 신한금융그룹의 인공지능 기반 자회사 설립 등으로 가닥을 잡은 것. 

업계 관계자는 “현재 IBM 인력은 모두 철수한 상태로, 신한데이터시스템에서 채용한 인력 중심으로 프로젝트 보완 등이 진행되고 있다”고 덧붙였다. 

<김동기 기자>kdk@bikorea.net