SAS코리아(대표 오병준 www.sas.com/korea)는 지난 19일 여의도 콘래드 서울 호텔에서 주요 금융 리스크 및 컴플라이언스 담당자를 대상으로 금융 리스크 관리 세미나를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 세미나에서 SAS코리아는 데이터 분석을 활용한 통합 리스크 관리 체계를 구축해 빠르게 변화하는 금융 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 전략을 제시했다.

최근 금리 인상의 기조 속에서 자본 관리의 중요성이 높아지는 가운데, 새로운 국제회계기준 IFRS 9, IFRS 17, 유럽 금융상품투자지침(MiFID II), 2020년부터 이행될 국제은행자본 규제 개편(BASEL III) 등 복잡해지는 금융 규제는 새로운 차원의 거버넌스와 통제를 요구하고 있다.

금융감독원 발표에 따르면, 핀테크 기술의 발전으로 인해 금융상품과 서비스로 소비자 혜택이 늘어났지만 동시에 금융 리스크도 크게 증가한 것으로 나타났다.

이에 SAS는 데이터 기반의 통합 리스크 관리 전략과 글로벌 선행 사례를 공유하고, 국내 적용 방안을 논의하고자 이번 세미나를 마련했다.

먼저 강정민 EY컨설팅 파트너는 금융사의 최신 리스크 분석 동향을 공유하고, 경영 관리 및 리스크 분야에서의 실질적인 빅데이터 분석 활용 방안과 예시를 발표했다.

이두호 SAS코리아 수석은 인공지능(AI), 머신러닝 등 고급 분석 기술을 활용해 빠르게 변화하는 금융 환경에 효과적으로 대응할 수 있는 통합 리스크 관리 솔루션 ‘SAS 리스크 인텔리전스 프레임워크(SAS Risk Intelligence Framework)’를 소개했다.

금융회사 수익성과 리스크 관리 측면 모두에서 데이터를 활용한 통합 관리 체계를 구축할 수 있다.

IT 측면에서도 재무 및 리스크 데이터 통합, 다양한 시나리오와 시뮬레이션 분석을 지원하기 위한 시스템, 향후 확장성을 고려한 인프라 마련 등 지속적인 도전과제를 해결할 수 있다.

이두호 수석은 “금융회사는 통합 리스크 관리 체계를 구축해 분석, 자동화, 엄격한 거버넌스를 통해 거세지는 금융 규제에 대응하는 것은 물론 수익 증대, 고객 경험 제고, IT 리소스 최적화 등 다양한 이점을 누릴 수 있다”며 “SAS는 앞으로도 금융회사가 완전한 통합과 거버넌스를 지원하는 엔드투엔드 접근법을 통해 비즈니스 도전과제를 해결하도록 지원할 것”이라고 말했다.

요지로 야나기(Yojiro Yanagi) SAS 일본 선임 매니저는 SAS 리스크 관리 솔루션을 활용해 통합 리스크 인프라를 구축하고 자금세탁방지(AML), IFRS 9, 스트레스 테스트(위기상황분석) 등 까다로운 금융 규제에 효과적으로 대응한 글로벌 성공 사례를 발표했다.

SAS 리스크 관리 솔루션은 전 세계 60개국 이상의 1500곳이 넘는 기업에 도입됐다.

동유럽의 한 은행은 신용 리스크에 대한 심층적인 인사이트를 기반으로 추심 프로세스를 고도화하고 청구 회수율을 70% 증가시켰다.

또한 미국의 한 은행은 연평균 2500만 달러(한화 약 280억)의 신용 손실을 기록했으나, 신용 스코어링 툴을 사용해 모델 성과를 개선하고 모델링 주기를 4개월에서 2개월로 단축시켜 손실을 5% 줄였다.

SAS는 ‘SAS 신용 스코어링(SAS Credit Scoring)’, ‘SAS 실시간 의사결정 관리(SAS Real-Time Decision Manager)’, ‘SAS 의사결정 관리(SAS Decision Manager)’, ‘SAS 이벤트 스트림 프로세싱(SAS Event Stream Processing)’, ‘SAS 비주얼 데이터 마이닝 앤드 머신러닝(SAS Visual Data Mining and Machine Learning)’ 등 폭넓은 신용 리스크 모델링 및 의사결정 솔루션으로 신용 모델의 개발 및 적용, 의사결정 렌더링, 모니터링 및 보고에 이르는 엔드투엔드 프로세스에 대한 원활한 경험을 지원한다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net