국내 대학 연구진과 핀테크 스타트업의 협력으로 심리측정 기반의 신용평가시스템 개발이 진행에 있어 화제다.

P2P 대출-투자 중개 서비스 어니스트펀드(대표 서상훈)는 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과 심리측정 기반 신용평가 시스템(Psychometric Credit Scoring System,PSS) 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

‘심리측정 기반 신용평가 시스템(PSS)’은 심리학 이론과 빅데이터 분석을 결합, 대출자의 예상 부도율을 추정하는 신용평가 방법이다.

비주얼(Visual) DNA와 EFL 등 해외 성공 사례를 기반으로 하는 이번 연구는, 현재 어니스트펀드의 고유 기술로 특허 출원이 완료된 상태이다.

해외 신용평가기업의 경우, 이같은 평가시스템을 이용해 기존 금융권에서 가려내지 못한 대출자의 상환의지를 파악해 금융 혜택의 범위를 넓혀 소비자들의 환영을 받고 있다.

실례로 2014년 마스터카드의 보고서에 의하면 비주얼(Visual) DNA는 PSS를 통해 같은 대출자 집단의 불량률을 23% 감소시킨 바 있다.

서상훈 어니스트펀드 대표는 이번 연구의 배경에 대해 “작년 12월부터 장승민 교수와 심리측정 데이터에 기반한 신용평가시스템의 개발을 통해 신용평가의 혁신에 기여하자는 목표의식을 공유하고 관련 분야의 연구들을 면밀히 검토해왔다”며 “해외 성공 사례 연구를 마치고 현재는 한국 실정에 특화된 심리측정 기반의 평가시스템을 개발 중”이라고 말했다.

장승민 교수 연구팀은 올해 8월까지 개인 신용을 평가 할 수 있는 심리측정 평가 시스템을 개발할 예정이며, 어니스트펀드는 이 평가시스템을 일반 고객들에게 제공, 심리측정 결과와 실제 부도율의 관계를 자사의 머신 러닝(Machine Learning) 기술로 파악하고 평가시스템의 정확도를 지속 개선할 예정이다.

그리고 이를 기존의 신용-소득 정보 기반 신용평가시스템과 결합, 향후 P2P 대출 과정에서 고객들에게 혜택을 제공하겠다는 방침이다.

장승민 교수는 “대출자의 상환 가능성은 과거의 상환 기록 뿐 아니라 대출자의 심리행동적 특성에 의해서도 예측된다. 새로운 신용평가 모형이 개발되어 개인에게 맞춤형 금리를 산출할 수 있다면 고신용자 및 중신용자도 혜택을 볼 수 있을 뿐만 아니라 특히 일괄적인 고금리로 대출 받아야 했던 저신용자 위주의 금융소외계층에게도 합리적인 금리를 부여할 수 있다. 이를 통해 국민부채경감에 기여할 수 있을 것”이라며 “어니스트펀드와 협력을 통해 대출자에게 합리적인 혜택을 제공하면서 투자자에게도 이익을 보장하는 새로운 금융 서비스의 정착을 위해 노력하겠다”고 말했다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net